Сам по себе рынок Форекс, как явление в крайней степени непредсказуемое для широкой публики в смысле получения легких доходов, для меня представляет интереснейший объект научного исследования, бросающий вызов человеческому разуму в постижении его невероятно разнообразного поведения. Как и сама природа, этот созданный и запущенный людьми механизм уже давно живет своей собственной жизнью, демонстрируя нам неисчерпаемое разнообразие своих телодвижений. Мне нравятся причудливые, невообразимые изгибы его ценовых графиков разных периодов, которые, будучи правильно поставленными в ряд, складываются в фантастический скалистый ландшафт, от которого дух захватывает — и не только в эстетическом, но и в научно-практическом плане! (Думаю, в этом смысле Форекс может дать богатейший исходный материал также для находчивых компьютерных художников и дизайнеров.)
Я восхищаюсь изобретательностью Форекс, когда он, казалось бы, обложенный со всех сторон моими ордерами разных направлений и типов, ловко обходит их и метко бьет прямо в стоп-лосс, расположенный (как раз на этот случай!) довольно низко. Или когда, едва не доходя до моего тейк-профита, лениво разворачивается и нехотя бредет в долгий обратный тренд, даже не думая хотя бы коротко выстрелить вверх…
И моя цель состоит в том, чтобы пройти (не пешком, конечно, а на компьютере!) по всем этим горам и долинам, образуемым вычурными графиками Форекс, и посмотреть, как с течением времени образуются на них складки и выступы, впадины и ложбины, пригорки и высокие горы, покатые, более или менее шершавые поверхности. Полученный материал затем будет в соответствующей форме заложен в нашего торгового робота, который сможет, выражаясь весьма фигурально, самостоятельно путешествовать по этим горам так, чтобы не особо оступаться и не сваливаться в слишком глубокие пропасти.
Почему Форекса нет в списке научных проблем первостепенной важности («Проблем тысячелетия»)
Первый вопрос, который естественно возникает у любого непредвзятого ученого соответствующей специализации при знакомстве с рынком Форекс, звучит так: каковы статистические характеристики того или иного финансового инструмента с точки зрения программирования поведения торгового робота? Однако, до сих пор я так и не нашел даже частичного ответа на этот, казалось бы, естественный вопрос в многочисленной литературе, так или иначе посвященной техническому анализу рынка Форекс. Ведь постижение тайн ценовых графиков на рынке Форекс должно привлекать человека так же, как и изучение других закономерностей окружающей действительности!
Почему же серьезные ученые — математики, физики, экспериментаторы — не публикуют действительно научных работ на тему валютных спекуляций на рынке Форекс и его динамики? Они этим не занимаются? Но, по-моему, сегодня только самый ленивый не откликается на звучащие со всех сторон призывы «подняться, наконец, с дивана и начать зарабатывать на рынке Форекс уже сегодня!». Или, может быть, им не приходят в голову идеи, отличные от тех, которые «могут сработать, а могут и не сработать» с вероятностью 50 на 50?! Вряд ли. Скорее всего, такие ученые работают, и очень интенсивно работают в закрытых учреждениях с уровнем секретности выше, наверное, чем на военно-стратегических объектах или в секретных исследовательских отделах частных компаний. Такими учреждениями могут быть отдельные лаборатории институтов кибернетики, робототехники или системного анализа, а также отделения частных фирм с отвлекающими названиями. И, скорее всего, эти ученые не гоняют рыночную историю взад-вперед в поисках «оптимальных» параметров своих торговых роботов, которые, как известно, «физически» не могут сколько-нибудь долго быть профитными из-за того, что сами «обучают» рынок работать против них. Они (эти ученые) «копают» глубже…
Практически все известные мне по доступной информации авторы, которых я уважаю за их отчаянные попытки «оседлать» Форекс и считаю их не только опытными трейдерами, но и серьезными исследователями, сосредоточивают свое внимание на разработке все более изощренных тактик разного рода предсказаний (в нынешней терминологии — технических индикаторов). И это при том, что многие из них хорошо осознают, что согласованные действия многочисленных трейдеров сами формируют отклик рынка, обратный их ожиданиям. Этот интереснейший феномен, известный в широких кругах трейдеров как «умышленная игра рынка против индивидуального трейдера» и до сегодняшнего дня так и не объяснен более или менее внятно, как раз и возникает благодаря этим трейдерам. Ведь, согласитесь, ни один «нормальный» трейдер (во всяком случае, играющий по тренду) не станет покупать на нисходящей фазе рыночной волны, он скорее станет продавать. Именно так и поступает подавляющее большинство спекулянтов, тут же получая обратный отклик рынка в виде практически мгновенной смены локального тренда и/или пробойный откат цены быстрой волной! Нужно понимать, что рынок идет на шаг впереди всех нас: он знает, что мы уже сделали (купили/продали), а мы не знаем, повысит или понизит он цену в следующую минуту — об этом мы можем лишь догадываться!
Ясно, что преждевременный пробой стоп-лоссов и взятие «до обидного малой» прибыли по осторожному тейк-профиту обусловливаются флуктуационными характеристиками рыночного волнения. Ясно также, что эти характеристики для разных валютных пар и для разных временных периодов (усреднения и/или обобщения), а также в разные календарные (суточные, сезонные и т. п.) периоды — могут существенно различаться. И ни один уважающий себя ученый-исследователь не станет начинать практическую работу на таком рынке, не проведя тщательного предварительного анализа с тем, чтобы знать, с чем же он имеет дело. И, уверяю вас, имеющейся литературы (я не говорю — практических исследований) явно недостаточно, чтобы можно было с достаточной долей уверенности сказать, стоит или не стоит иметь дело с таким привлекательным, на первый неискушенный взгляд, явлением, как рынок Форекс. Но то, что это явление заслуживает серьезного к себе внимания и уважения и требует глубокого изучения, не вызывает сомнений. Именно временные и ценовые различия указанных выше флуктуационных характеристик рынка и их связь с параметрами «успешного» торгового робота и являются предметом моего исследования. Иными словами, Форекс нуждается не столько в техническом, сколько в научно-техническом анализе, основные элементы и результаты которого я привожу здесь и включаю в свою книгу “Научно-технический анализ рынка Форекс”.
