Проблемой валютных игр на рынке Форекс я увлекся совсем недавно — первая запись об этом в моей рабочей тетради датируется 8 декабря 2009 года: я пытался формализовать расчет прибыли, получаемой при «колебаниях» на волнах котировок валют при использовании ордеров разных направлений с учетом спреда дилера. Однако, мысли о проблемах спекуляций на валютном рынке меня преследовали и ранее — примерно с конца лета 2009 года, когда я эпизодически попадал в Интернет на соответствующие сайты, ссылки на которые лезли прямо в глаза с других страниц, которые к Форексу не имеют никакого отношения! Это — яркий пример эффективной интернет-рекламы: я, как и многие другие «лохи», попался на удочку брокеров, жадных до денег населения своих и чужих стран, — ForexClub, Akmos Trader, Alpari, FXTC, ForexCom и многих-многих других дилеров и «околофинансовых» компаний.
12.06.10, 16:48
Это я делаю не «затем, чтобы…», а «потому, что…»
Конечно, меня в этих играх заинтересовали «почти совсем» не деньги: постепенно знакомясь с техникой и технологией валютно-финансовых операций на рынке Форекс, читая сопутствующую литературу — как полурекламно-популярного характера, так и книги известных в мире биржевых игроков, авторов одноименных технических индикаторов и соответствующих методов торговли, меня, как ученого и исследователя по натуре, серьезно заинтересовали захватывающие проблемы и интереснейшие задачи, которые возникают в процессе валютных спекуляций.
Одновременно меня не оставляла идея автоматической торговли, или автотрейдинга. Представьте себе: ты сидишь в Крыму на пляже, а твой торговый робот круглосуточно скальпирует текущие тренды разных финансовых инструментов, аккумулируя получаемую прибыль на твоих счетах в упомянутых выше компаниях! Чем не стимул для серьезного занятия форексологией?!
И первый вопрос, который я ставил себе, был такой: неужели никто до сих пор серьезно не занимался вопросами моделирования динамики рынка Форекс на вполне научной (а не спекулятивной) основе с применением системного подхода к анализу разных сторон функционирования этого огромного организма? Неужели за много лет экспериментально-аналитической работы, в том числе, с помощью мощных компьютеров не было найдено неких более или менее универсальных инструментов для эффективной автоматической биржевой торговли? Оказывается, таких «инструментов» найдено великое множество, и разработали их люди, которые по многу лет практически (и теоретически) работали (с переменным успехом) на различных биржах и, безусловно, имели исследовательский и творческий талант. Эти инструменты называются индикаторами (см. Глоссарий в конце книги). Мое их понимание и отношение к их прогностическим способностям я излагаю в Главе 3 «Критика существующих индикаторных систем». А здесь только замечу, что использование этих инструментов в реальной торговле дает настолько же непредсказуемый эффект, как если бы эти инструменты не использовались вовсе: ровно 50% на 50% — точно, как у блондинок!
Однако, инструменты эти обладают двумя неоспоримыми достоинствами, о которых мы тоже поговорим далее:
- они разработаны на множестве исторических данных толковыми исследователями и
- наверняка использовались ими при собственной успешной торговле.
Так что, в Главе 6 «Мой первый торговый робот» я изложил основные идеи своей торговой системы, которая не предполагает никакого (в традиционном смысле) прогнозирования, но основывается на такой известной и весьма созвучной, наверное, не только моему пониманию сентенции:
Есть только миг между прошлым и будущим;
Именно он называется ЖИЗНЬ!
Перефразируя ее, мой общий взгляд на рассматриваемую проблему можно выразить следующим образом. В нашем распоряжении (в распоряжении трейдера) фактически и объективно есть только миг — последний сформированный бар с номером 1 — между прошлым и будущим движениями рынка, и именно он должен определять наши дальнейшие действия. Конечно, я слегка лукавлю, говоря о единственном «миге»: в моем анализе предполагается задействовать также пару-тройку (а, может, и больше) предыдущих баров в качестве данных по ближайшей истории для парирования «случайных» выбросов котировок (своего рода фильтра) и наблюдение за процессом формирования бара с номером 0. Кроме того, я не только не отрицаю, но полагаю крайне необходимым проведение предварительного анализа ближайшей истории рыночной динамики по конкретному инструменту на предмет определения ее основных статистических характеристик. По моему глубокому убеждению, только эту информацию можно объективно использовать для выработки более или менее правильного тактического поведения трейдера (главным образом, робота) в текущей торговле-игре.
Ясно, что вручную отслеживать множество параметров, индикаторов и т. п. и выполнять соответствующие расчеты, сидя перед компьютером, — занятие весьма хлопотное. Поэтому моей целью является разработка программы-эксперта, которая будет не только выполнять соответствующий анализ и вырабатывать сигналы-действия, но и самообучаться на получаемых при этом данных в условиях реальной торговли на «живом» рынке по конкретному финансовому инструменту. Такую программу я бы назвал трейдерной (торговой) экспертной системой. Как видим, это «официальное» название отнюдь не отличается оригинальностью, и принято мною из целого ряда соображений, и , в частности, потому, что сущностная его расшифровка предполагает частичное раскрытие моих стратегических секретов (хотя, я уже кое в чем здесь проболтался!).
